[1] A. H. Колмогоров: Стационарные последовательности в гильбертовском пространстве. Бюлл. МГУ, 2, No. 6, 1941, 1-40. Zbl 0179.43901

[2] N. Wiener: Extrapolation, interpolation and smoothing of stationary time series. Cambridge-New York, 1949. Zbl 0036.09705

[3] Kari Karhunen: Über die lineare Methoden in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ann. Acad. Sci. Fennicae, Ser. A, I. Math. Phys., 37, 1947, 3 - 79. MR 0023013

[4] U. Grenander: Stochastic processes and statistical inference. Arkiv för Matematik, 1, 1949, 195-277. DOI 10.1007/BF02590638 | MR 0039202

[5] U. Grenander: On empirical spectral analysis of stochastic processes. Arkiv för Matematik, 1, 1952, 503-531. DOI 10.1007/BF02591360 | MR 0049508 | Zbl 0049.22303

[6] U. Grenander nad M. Rosenblatt: Statistical analysis of stationary time series. Stockholm, 1956. MR 0084975

[7] L. A. Zadeh, R. Ragazzini: Extension of Wiener's theory of prediction. Journ. Appl. Phys. 21, 1950, 645-655. MR 0038052

[8] С. L. Dolph, M. A. Woodbury: On the relations between Green's functions and covariance of certain stochastic processes. TAMS, 72, 1952, 519 - 550. MR 0050215

[9] A. M. Яглом: Экстраполирование, интерполирование и фильтрация стационарных случайных процессов с рациональной плотностю. Труды Моск. Мат. Общ., 4, 1955, 333-374. MR 0071671 | Zbl 1160.26300

[10] А. М. Яглом: Явные формулы для экстраполяции, фильтрации и вычисления количества информации в теории гауссовскик стохастических процессов. Trans. Sec. Prague Conf. Inf. Th. etc., Praha 1960, 251-262. Zbl 1004.90500

[11] И. M. Гельфанд, A. M. Яглом: О вычислении количества информации о случайной функции, содержащейся в другой такой функции. Успехи мат. наук, XII, 1957, 3 - 52. Zbl 0995.90594

[12] И. М. Гельфанд: Обобщеные случайные процессы. ДАН 100, No. 5 (1955), 853 - 856. MR 0068769 | Zbl 1160.26300

[13] А. В. Скороход: О дифференцируемости мер соответствующих случайным процессам. I. Процессы с независимими Приращениями. Теория вероятностей, II, 1957, 417 - 442. Zbl 0995.90618

[13b] А. В. Скороход: О дифференцируемости мер соответствующих случайным процессам. II. Марковские процессы. Теория вероятностей, V, 1960, 45 - 53. Zbl 0249.62077

[14] А. В. Скороход: Про одну задачу статистики гауссiвских nponeciв. Дoпoвiдi Академиii наук УРСР, 9, 1960, 1167-69.

[15] Я. Гаек (J. Hájek): Линейная оценка средней стационарного случайного процесса с выпуклой корреляционной функцие. Czech. Math. Journal, б, 1956, 94-117.

[16] J. Hájek: Predicting a stationary process when the correlation function is convex. Czech. Math. Journ., 8, 1958, 150-154. MR 0095540

[17] J. Hájek: A property of J-divergences of marginal probability distributions. Czech. Math. Journ., 8, 1958, 460-463. MR 0099712

[18] Я. Гаек (J. Hájek): Об одном свойстве нормальных распределений произвольного случайного процесса. Czech. Math. Journal, 8, 1958, 610 - 618.

[19] J. Hájek: On a simple linear model in Gaussian processes. Trans. Second. Prague Conf. Inf. Th. etc., 1960, 185-197. MR 0131304

[20] J. Hájek: On linear estimation theory for an infinite number of observations. Теория вероятностей, VI, 1961, 182-193. MR 0138181

[21] A. V. Balakrishnan: On a charakterization of covariances. Ann. Math. Stat., 30, 1959, 670-675. DOI 10.1214/aoms/1177706197 | MR 0107955

[22] G. Kallianpur: A problem in optimum filtering with finite date. Ann. Math. Stat., 30, 1959, 659-669. DOI 10.1214/aoms/1177706196 | MR 0129064

[23] Лu-Хен-Вон: К теории отпимальной фильтрации сигнала при наличии внутренных шумов. Теория вероятностей, IV, 1959, 458-464. Zbl 0208.46603

[24] В. Ф. Писаренко: Об абсолютной непрерывности мер, соответствующих гауссовским процессам с рациональной спектральной плотностью. Теория вероятностей, IV, 1959, 481-481. Zbl 1047.90504

[25] Charlotte Т. Striebel: Densities for stochastic processes. Ann. Math. Stat., 30, 549--567, 1959. MR 0104330

[26] M. С. Пинскер: Энтропия, скорость создания энтропии и энтропийная устойчивость гауссовских случайных величин и процессов. ДАН СССР, 133, No. 3, 1960, 531 - 533. Zbl 1004.90500

[27] В. С. Пугачев: Эффективный метод нахождения Бейесова решения. Trans. Sec. Prague Conf. Inf. Th. etc., Praha, Nakl. ČSAV, 1959, 531-540. Zbl 1047.90504

[28] B. C. Пугачев: Теория случайных функций и ее применения к задачам автоматического управления, второе изд. Москва, 1960. Zbl 1004.90500

[29] D. Middleton: Introduction to statistical communication theory. London, 1960. MR 0118561

[30] J. L. Doob: Stochastic processes. New York-Toronto 1953, (Russian translation). Moskva, 1956. MR 0058896 | Zbl 0053.26802

[31] E. A. Coddington, N. Levinson: Theory of ordinary diferential equations. New York-Toronto-London 1955, Moskva (Russian translation) 1958. MR 0069338

[32] F. Riesz В. Sz.-Nagy: Lecons d'analyse fonctionnelle. Budapest 1953, Moskva (Russian translation) 1954. Zbl 0051.08403