Article
Full entry |
PDF
(2.3 MB)
Feedback
PDF
(2.3 MB)
Feedback
Keywords:
probability theory
probability theory
Summary:
An iterative method for linear extrapolation of twodimensional random sequences is derived. Steps of this procedure are based (i) on Jaglom's method, (ii) on Hájek's method. A numerical example is given in the both cases. Finally the iterative method is generalized for the $n$ - dimensional case.
References:
[1] J. Hájek: On linear statistical problems in stochastic processes. Czech. Math. J. 12 (87), 1962, 404-444. MR 0152090
[2] A. M. Яглом: Введение в теорию стационарных случайных функций. Усп. мат. наук VII, 5 (51), (1952). Zbl 1145.11324
[3] A. M. Яглом: Эффективные решения линейных аппроксимационных задач для многомерных стационарных процессов с рациональным спектром. Теор. вероят. 1960, т. 5, вып. 3, 265-292. MR 0144389 | Zbl 1004.90500
[4] J. von Neumann: Functional operators. Princeton 1950. Zbl 0039.28401
[5] M. Práger: Об одном принципе сходимости в пространстве Гильберта. Czech. Math. J. 10 (85), 1960, 271-282.
[6] И. И. Привалов: Введение в теорию функций комплексного переменного. Moskva 1960. Zbl 1004.90500
[7] Ю. А. Розанов: Стационарные случайные процессы. Москва 1963. Zbl 1145.93303
[8] H. Salehi: On the alternating projections theorem and bivariate stationary stochastic processes. Michigan state university RM-164 HS-4, August 1966. MR 0214135
Search
Partner of
