• DML-CZ Home

62P05 Applications to actuarial sciences and financial mathematics (28 articles)

• Pešta, Michal; Peštová, Barbora; Maciak, Matúš: Changepoint estimation for dependent and non-stationary panels. (English). Applications of Mathematics, vol. 65 (2020), issue 3, pp. 299-310
• Vitali, Sebastiano: Multistage multivariate nested distance: An empirical analysis. (English). Kybernetika, vol. 54 (2018), issue 6, pp. 1184-1200
• Maciak, Matúš; Peštová, Barbora; Pešta, Michal: Structural breaks in dependent, heteroscedastic, and extremal panel data. (English). Kybernetika, vol. 54 (2018), issue 6, pp. 1106-1121
• Šmíd, Martin; Kopa, Miloš: Dynamic model of market with uninformed market maker. (English). Kybernetika, vol. 53 (2017), issue 5, pp. 922-958
• Melcer, Martin: 1. Teoretické minimum finanční matematiky. (Czech) [1. Theoretical minimum of the financial mathematics]. In: Melcer, Martin: Finanční matematika v českých učebnicích. (Od Marchetovy reformy). (Czech). Praha: Matfyzpress, vydavatelství natematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2013. 978-80-7378-232-0, pp. 8-31
• Zichová, Jitka: Some applications of time series models to financial data. (English). Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica, vol. 52 (2011), issue 1, pp. 93-102
• Jarešová, Lucia: EWMA historical volatility estimators. (English). Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica, vol. 51 (2010), issue 2, pp. 17-28
• Atanasiu, Virginia: More general credibility models. (English). Mathematica Bohemica, vol. 134 (2009), issue 1, pp. 39-47
• Stehlíková, Beáta; Ševčovič, Daniel: On the singular limit of solutions to the Cox-Ingersoll-Ross interest rate model with stochastic volatility. (English). Kybernetika, vol. 45 (2009), issue 4, pp. 670-680
• Michiels, Frederik; De Schepper, Ann: A copula test space model how to avoid the wrong copula choice. (English). Kybernetika, vol. 44 (2008), issue 6, pp. 864-878
• Bacigál, Tomáš: Multivariate smooth transition AR model with aggregation operators and application to exchange rates. (English). Kybernetika, vol. 43 (2007), issue 2, pp. 245-254
• Atanasiu, Virginia: The problem of determining estimators for different structural parameters in the case of credibility results for weighted contracts. (English). Mathematica Bohemica, vol. 132 (2007), issue 4, pp. 389-405
• Roorda, Berend; Engwerda, Jacob; Schumacher, J. M.: Performance of hedging strategies in interval models. (English). Kybernetika, vol. 41 (2005), issue 5, pp. [575]-592
• Lazosová, Helena: A note on reinsurance contracts with multiple reinstatements. (English). Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica, vol. 43 (2002), issue 1, pp. 49-56
• Mandl, Petr; Mazurová, Lucie: Matematické teorie pojišťování. (Czech) [Mathematical insurance theory]. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, vol. 45 (2000), issue 2, pp. 148-160
• Volf, Petr: On cumulative process model and its statistical analysis. (English). Kybernetika, vol. 36 (2000), issue 2, pp. [165]-176
• Mandl, Petr: Krátce o současné finanční matematice. (Czech) [Briefly about the present financial mathematics]. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, vol. 44 (1999), issue 2, pp. 135-140
• Cipra, Tomáš: Dynamic credibility with outliers and missing observations. (English). Applications of Mathematics, vol. 41 (1996), issue 2, pp. 149-159
• Vacek, M.: Die Familienverhältnisse der Privatangestellten in höheren Diensten in der Čechoslovakischen Republik. (German) [The family relationships of private employees in the Czechoslovak Republic]. Aktuárské vědy, vol. 7 (1938), issue 4, pp. 129-142
• Gumbel, E. J.: Les centenaires. (French) [On hunderd-years olds]. Aktuárské vědy, vol. 7 (1938), issue 1, pp. 10-17
• Pankraz, Otomar: Zur Grundgleichung für den zeitlichen Zerfall der statistischen Kollektivs. (German) [The core equation for the temporal decay of the statistical ensemble]. Aktuárské vědy, vol. 4 (1933), issue 1, pp. 32-59
• Zelenka, A.: Durchschnittliche Prämienreserve in der Sozialversicherung. I. (German) [Average premiums reserve in social insurance]. Aktuárské vědy, vol. 3 (1932), issue 1, pp. 28-33
• Zelenka, A.: Durchschnittliche Prämienreserve in der Sozialversicherung. II. (German) [Average premiums reserve in social insurance.]. Aktuárské vědy, vol. 3 (1932), issue 2, pp. 88-93
• Vydra, Vlad.: Technika československého dělnického nemocenského pojištění. (Czech) [Technical methods for sickness insurance in Czechoslovakia]. Aktuárské vědy, vol. 1 (1930), issue 4, pp. 153-168
• Pokorný, Martin: Důchod invalidní. [I.]. (Czech) [The disability pension. [I.]]. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, vol. 14 (1885), issue 3, pp. 111-120
• Pokorný, Martin: Důchod invalidní. [II.]. (Czech) [The disability pension. [II.]]. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, vol. 14 (1885), issue 4, pp. 159-168
• Pokorný, Martin: Důchod invalidní. [III.]. (Czech) [The disability pension. [III.]]. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, vol. 14 (1885), issue 5, pp. 201-208
• Pokorný, Martin: Důchod invalidní. [IV.]. (Czech) [The disability pension. [IV.]]. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, vol. 14 (1885), issue 6, pp. 249-287