[1] М. Арато А. Н. Колмогоров Я. Г. Синай: Об оценке параметров комплексного стационарного гаусовского-марковского процесса. Доклады АН СССР 146 (1962), 430-435. Zbl 1226.30001

[2] K. J. Åström: Introduction to Stochastic Control Theory. Academic Press, New York-London 1970. MR 0270799

[3] J. M. C. Clark: The representation of functionals of Brownian motion by stochastic integrals. Annals of Math. Stat. 41 (1970), 1282-1295. MR 0270448 | Zbl 0213.19402

[4] J. L. Doob: Stochastic Processes. J. Wiley, New York-London 1953. MR 0058896 | Zbl 0053.26802

[5] И. И. Гихман А. В. Скороход: Теория случайных процессов, том III. Наука, Москва 1975. Zbl 1195.33214

[6] П. Ш. Липцер А. Н. Ширяев: Статистика случайных процессов. Наука, Москва 1974. Zbl 1235.49003

[7] P. Mandl: Stochastic Integrals and their Applications. (In Czech.) Instю of Information Theory and Automation, Czechosl. Acad. Sc., Prague 1976.

[8] H. P. Mc Kean, Jr.: Stochastic Integrals. Academic Press, New York -London 1969. MR 0247684

[9] P. A. P. Moran: An Introduction to Probability Theory. Clarendon Press, Oxford 1968. MR 0247636 | Zbl 0169.48602

[10] M. Rosenblatt: Random Processes. Springer-Verlag, New York-Heidelberg-Berlin 1974. MR 0346883 | Zbl 0287.60031